明天是九月期指期權結算日,大局已定,期指不論於22000還是22400結算,對我的期權倉再無影響。

月中預期後市回調至21000-21600結算,已督定落空。我上星期原來欲以21000或21600認沽短倉鎖死利潤,但錯誤判斷上星期是調整市,所以未有對沖,九月利潤減少近半。八月底九月開倉時曾分析九月會出現單邊市的原因,但因心理上的猶疑和種種技術陷阱,令我低估了這單邊市驚人的爆發力。九月最大教訓是這單邊市的威力凌駕所有其他指標,期權未平倉合約大位,MACD三頂四頂五頂背馳,通通未能匹敵。九月由最低位20222急升至昨天高位22434,波幅達2200點,中途從無出現超過400點的調整。我從20500預期向下突破,至確認突破九月關鍵位20900才反手,直至21700-22000未到達終點平倉小注反手敗陣而回。雖然我能把握到的升幅不及波幅一半,已能令我反大敗為小勝,若有高手能從20500以下持期權長倉直至結算,利潤可達8至10倍!



九月是大型單邊上升市,最高曾造22434,突破今年四月高位22418並以高位結算。我一直的判斷是今年和明年仍然是熊市三期,縱使九月突破四月高位,我暫無全盤改變這判斷的打算。若維持熊市三期的判斷,我繼續會以大型上落市判斷後市走勢,直至確認跌破09年五月低位18922,才會全線看淡,看後市以一浪低於一浪下試15000-16000。明乎此,十月的首選預測是牛皮向淡,波幅將會減少至1200-1500,下試九月關鍵位20900-21000。

昨天收市時15分鐘圖由好轉淡,今早10:20 5分鐘圖向好,10:24即市圖於22353出現第一個向淡訊號。中午12:00 30分鐘圖亦由好轉淡,12:20 5分鐘圖向好,12:24即市圖於22354再次出現向淡訊號。種種訊號顯示大市調整迫在眉睫,所以我今早決定入市為模擬期權倉開十月倉買入21800認沽期權兩張,平均付247.5點,下午期指大跌超過250點,收市前帳面利潤已達37%。若下星期如預期下試21400,可以21400認沽期權短倉鎖倉。



九月和十月模擬期權倉如下:

期權/期指 張數 買入日期 點數 沽出日期 點數 賺/(蝕) ($)
九月22000C 2 8/20/2010 124 8/24/2010 69 (5,500)
九月20000P 2 8/24/2010 265 9/17/2010 10 (25,500)
九月20000P 2 8/30/2010 225 9/17/2010 10 (21,500)
九月20400P 4 9/14/2010 31 9/3/2010 184 30,500
九月21000C 1 9/3/2010 335 9/29/2010 1360 51,250
九月21600C 1 9/3/2010 127 9/29/2010 760 31,650
九月期指 2 9/17/2010 21731 9/14/2010 21744 1,300
九月21400P 2 9/14/2010 163 9/29/2010 0 (16,300)
九月期指 2 9/29/2010 22360 9/17/2010 21996 (36,400)
             
        本月賺/(蝕) 總計: 9,500
        累積賺/(蝕) 總計: 101,100
        期權倉開倉本金: 100,000
        期權倉結餘: 201,100

 

期權/期指 張數 買入日期 點數 沽出日期 點數 賺/(蝕) ($)
十月21800P 2 9/28/2010 248   340 9,250
             
             
             
             
        本月賺/(蝕) 總計: 9,250
        累積賺/(蝕) 總計: 110,350
        期權倉開倉本金: 100,000
        期權倉結餘: 210,350

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kmingng1226 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()


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  • 麻不甩
  • Kmingng哥~好開心又見到你精湛的期權攻略:)
  • 多謝多謝,慚愧慚愧!

    kmingng1226 於 2010/09/29 00:53 回覆

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