八月初時看八月期指和期權盤路,已預期八月有大機會是波幅極大的單邊市。過去三年有同樣盤路的月份有七次(如圖),其中六次當月出現大波幅單邊市,只有一次是當月牛皮(挾走追買追賣的散戶),下一月才出現大波幅單邊市。這是我月初至今一直持看淡長倉的理由。



今日我曾於網上論壇發表:

「跟據我的交易系統,期指跌穿20843,又或升穿21302,不會再反覆挾倉,一個長達三星期的強勁單邊市會出現,先看第一浪1000點,第二三波多少還未知道。
意思:今日跌不落的話,平淡倉止蝕!」

「期指太多陷阱,通常我確認跌破要最少50點或跌破半小時,所以10時假跌破20843,仍未能確認!」

最後期指今天創八月新低20805後,不跌反回升以高位收市。在轉勢日出現這種情況,代表期指下星期開始突破21302,第一浪上試22000機會高唱入雲。我於下午3時,期指升穿當天高位20959後,開始部署將八月期權倉止賺止蝕,並開九月新倉22000認購期權長倉。

八月模擬期權倉最後虧損$1650,是不幸中之大幸。我真正的倉因為過去兩星期進退失據,是這數字的數倍。還幸策略得宜,虧損未致慘重。

八月和九月模擬期權倉如下:

期權/期指 張數 買入日期 點數 沽出日期 點數 賺/(蝕) ($)
八月20400P 2 7/28/2010 275 8/12/2010 120 (15,500)
八月20400P 2 7/29/2010 220 8/12/2010 120 (10,000)
八月20800P 4 8/10/2010 78 8/20/2010 173 19,000
八月20400P 2 8/18/2010 82 8/10/2010 120 3,800
八月20400P 2 8/19/2010 62 8/10/2010 120 5,800
八月期指 1 8/17/2010 21075 8/18/2010 20980 (4,750)
        本月賺/(蝕) 總計: (1,650)
        累積賺/(蝕) 總計: 91,600
        期權倉開倉本金: 100,000
        期權倉結餘: 191,600

期權/期指 張數 買入日期 點數 沽出日期 點數 賺/(蝕) ($)
九月22000C 2 8/20/2010 124   124 0
             
        本月賺/(蝕) 總計: 0
        累積賺/(蝕) 總計: 91,600
        期權倉開倉本金: 100,000
        期權倉結餘: 191,600



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  • hkcarnby
  • 期權模擬單

    請問你在哪兒下期權模擬單的?
    有軟件可以介紹一下嗎?
  • 我的模擬期權倉其實是我真正期權倉最保守的其中一部份,張數不同,但倉位和價格一樣。

    所以我在這網誌印出的畫面其實是我輝立交易平台的畫面,是真正的交易平台。

    kmingng1226 於 2010/09/06 11:26 回覆